주식이나 주가 지수와 같은 선형의 도구를 다시 테스트 할 수있는 모든 종류의 도구가 있습니다. 옵션 전략에 관해서는 완전히 다른 이야기입니다. 사용 된 대부분의 도구는 공식적으로 제공되지 않는 맞춤형 소프트웨어입니다. 그 이유 중 일부는 더 복잡한 것으로 보입니다 당신은 옵션 체인과 역사적으로 암시 된 vola 데이터의 비 가용성을 필요로하는 데이터의 홍수가 있습니다. 어쨌든, 내 질문 backtesting 옵션 전략이나 표준 패키지 또는 온라인 서비스 또는 기타에 대한 애드온을위한 좋은, 유용한 도구가 있습니까 또한 가능하다면 제품의 가격과 품질에 대한 정보도 제공합니다. PS 위의 문제를 해결하기위한 아이디어는 Black-Scholes를 사용하는 도구 일 것이지만 공개적으로 사용 가능한 VIX 등의 역사적인 데이터를 사용하게됩니다. 7 54. 철제 콘도르 나비와 같은 복잡한 옵션 스프레드를 백 테스팅하기위한 자동화 된 소프트웨어가 있습니까? 예를 들어, 10 년 동안의 역사적인 실적을 다시 테스트하고 싶습니다. 50 일 MVG가 200 일 MVG를 넘을 때마다 칼라를 입력하고 기본 주식이 짧은 스트라이크를 넘을 때마다 짧은 콜을 굴린다. 나는 위의 다른 툴을 보았다. 1 그들은 내가 원하는 옵션 전략을 지원하지 않았다. 제가 수동으로 입장을하고 입장을 빠져 나가야합니다. 후자는 시간이 많이 걸리는 user7587 Mar 19 14 at 23 50입니다. 나는 백 옵션 테스트 전략을위한 도구를 만들었습니다. 당신에게 역사적인 가격과 다시 테스트 한 결과를 보여줄 것입니다. 모든 옵션 전략 그것은 또한 역사적 데이터에 대한 통계 분석을 실행 한 후 값이 싸거나 비싼 기회를 강조합니다. 자세한 내재 변동성, 비뚤어 짐 및 지표면 차트가 있습니다. 이전 데이터는 약 7 년 후 다시 실현됩니다. 17 35. 옵션과 현금 도구 간에는 근본적으로 다른 점이 없으므로 좋은 기능을 갖춘 백 테스팅 플랫폼이 필요합니다. 동일한 기준 시간 프레임으로 여러 장비를 동시에 백 테스팅 할 수 있습니다. 정교함과 유지 보수 비용 측면에서 중간 단계를 찾고 있다고 가정합니다. 마음에 떠오르는 그러한 도구 중 하나는 Deltix입니다. 12. 백 테스팅 주식 또는 선물과 달리 백 테스트 다각적 옵션 스프레드에는 고유 한 문제점이 있습니다. 옵션 전략을 백 테스팅하는 한 가지 방법은 과거 옵션 데이터 Market Data Express를 다운로드하고 기술적 분석 Excel 플러그인 TA-Lib을 사용하는 것입니다. Excel 스프레드 시트를 사용하면 특정 기술 조건에 맞춰 스프레드 트레이드를 자동으로 입력 할 수 있습니다. 더 나은 방법은 OptionStack과 같은 자동화 된 옵션 백 테스팅 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 이 도구를 사용하면 옵션 스프레드를 시장에 자동으로 입력하고 조정하는 규칙을 만들 수 있습니다 조건 변경 실제로, 복잡한 옵션 스프레드 칼라, 콘도르 등을 몇 초 만에 백 테스팅 할 수 있습니다. 그러나이 소프트웨어는 cu 유행에 따라 베타 버전으로 가입 대기중인 것으로 보입니다. 3 월 20 일 14시 4 분 07 초. 대체 Excel 기술 분석 추가 기능을 추가하고 싶습니다. Tulip Cell 무료이자 오픈 소스입니다. 언급 한 돈은 Imbue입니다. 12 월 19 일 16시 22 분 25.QuantyCarlo는 옵션 거래 시스템의 평가 및 최적화를위한 워크 벤치입니다. 가장 기본적인 옵션은 자동 옵션 백 테스팅을 허용하는 여러 가지 형태로 제공됩니다. 제한된 수의 종료 기호로 무료 버전을 사용할 수 있습니다. 계획은 더 많은 기호와 일중 데이터를 제공합니다 QuantyCarlo Enterprise Edition은 두 가지 프로그래밍 API를 제공하고 Factorial Analysis, Applied Predictive Modeling 및 클러스터 컴퓨팅을 제공하여 주어진 전략에 대한 최적의 매개 변수를 효율적으로 생성합니다. 또한 IOTA Technologies의 금융 기관 서비스로도 제공됩니다 QuantyCarlo의 제작자. 6 월 27 일 15시 4 분 48 초에 답변합니다. Backtesting이란 무엇입니까? Backtesting은 관련 조직에 대한 거래 전략을 테스트하는 과정입니다 실제 데이터를 위험에 빠뜨리기 전에 실제 데이터를 유지할 수있는 적절한 데이터 상인은 적절한 기간 동안 전략 거래를 시뮬레이션하고 수익성 및 위험 수준에 대한 결과를 분석 할 수 있습니다. 결과가 백 테스팅 실패 상인이 받아 들일 수있는 기준은 이익을 가져올 것이라는 확신을 가지고 이행 될 수 있습니다. 결과가 좋지 않다면 원하는 결과를 얻기 위해 전략을 수정하고 조정하고 최적화 할 수 있습니다. 오늘날의 금융 시장에서 거래되는 상당량의 거래는 컴퓨터 자동화를 사용하는 거래자에 의해 수행됩니다. 이것은 기술적 분석에 기반한 거래 전략에 특히 해당됩니다. 백 테스팅은 자동화 된 거래 시스템을 개발하는 데 없어서는 안될 부분입니다. 의미있는 Backtesting. When 올바르게, 백 테스팅은 거래 str을 활용할지 여부에 대한 결정을 내리는 귀중한 도구가 될 수 있습니다. attey 백 테스트가 수행되는 샘플 기간은 중요합니다. 샘플 기간의 기간은 상승 추세, 하락 추세 및 범위 한정 거래를 비롯한 다양한 시장 조건의 기간을 포함 할만큼 충분히 길어야합니다 한 가지 유형의 시장에서만 테스트 수행 조건은 다른 시장 조건에서 잘 작동하지 않을 수있는 고유 한 결과를 산출 할 수 있으며 잘못된 결론을 유도 할 수 있습니다. 테스트 결과의 거래 수의 샘플 크기도 중요합니다. 거래의 샘플 수가 너무 적 으면 테스트는 통계적으로 유의하지 않음 너무 긴 기간 동안 너무 많은 거래를 한 샘플은 특정 시장 조건이나 전략에 유리한 추세에서 압도적으로 많은 수의 거래가 합쳐 지도록 최적화 된 결과를 산출 할 수 있습니다. 이로 인해 상인이 오도를 유발할 수도 있습니다 실제를 간파한다. 백 테스트는 가능한 한 최선을 다해 현실을 반영해야한다. 그렇지 않으면 무시 될 수있는 거래 비용 개별적으로 분석 될 때 트레이더에 의한 전자는 전체 백 테스트 기간에 걸쳐 총 비용이 계산 될 때 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 비용에는 커미션, 스프레드 및 미끄러짐이 포함되며 트레이딩 전략이 수익성이 있는지 여부를 결정할 수 있습니다. 대부분의 백 테스팅 소프트웨어 패키지 이러한 비용을 설명하는 방법을 포함 할 수 있습니다. 백 테스트와 관련된 가장 중요한 측정 기준은 전략의 견고성 수준입니다. 이는 인 - 샘플로 언급 된 특정 샘플 기간의 최적화 된 백 테스트 결과를 결과와 비교하여 수행됩니다 다른 샘플 기간에 동일한 전략과 설정을 가진 백 테스트의 결과가 out-of-sample이라고합니다. 결과가 비슷하게 수익이 발생하면 전략은 유효하고 견고한 것으로 간주 될 수 있으며 실시간 시장 전략 비교가 샘플 밖의 비교에서 실패하면 그 전략은 더 발전해야하며, 그렇지 않으면 aba이어야합니다 다시 테스트 황소 확산, 곰 통화 확산, 황소 호출 확산, 곰 퍼트 스프레드. 위험 관리 및 핵심 전략 백 콜, 롱풋, 숏풋. 백 테스트 및 옵션 선택 최적화를 통해 옵션 스트라이크를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오. 옵션 전략 성과를 분석하고 과거 데이터를 사용하여 거래 아이디어를 검증합니다. 변동성, 그리스, 손익분기 점 거리, 기술적 성능 등을 기준으로 전략을 필터링하십시오. Oscreener를 사용하면 전략 분석 및 최적화를위한 과거 성과 메트릭을 사용하여 옵션 전략을 백 테스트 할 수 있습니다. 위험을 관리하고 Oscreener 대시 보드에서 화면을 저장하고 알림을 설정합니다. 옵션 거래가 너무 단순 해졌습니다. 왼쪽 메뉴에서 스크리닝 매개 변수를 선택합니다. b 백 테스터 메뉴에서 중지 손실을 지정합니다. c 전략을 테스트하고 다른 많은 매개 변수를 조정합니다. 올바른 파업 가격 거래 옵션이 성공 확률과 실패 확률을 결정할 수있을 때 올바른 파업 가격 선택 장기적인 관점에서 볼 때 높은 금리 옵션 폭등은 높은 이익 대 손해율로 이어지지 만 성공적인 거래 확률은 낮음 - 낮은 가격의 옵션 파업으로 낮은 이익과 손실률로 이어지지 만 성공할 확률이 높음 Oscreener Backtester는 거래자가 자본을 위험하지 않고 최적의 전략을 식별 할 수 있도록 확률 메트릭스를 제공합니다. 활성 상인 Oscreener는 사전 정의 된 그룹 및 모든 옵션 스톡 ETF 및 인덱스와 함께 작동합니다. 최대 수익, 대상 수익, 손익분기 점까지의 거리, 그리스, 암시 적 변동성 및 관련 주식 기술 분석 등의 다양한 선별 기능을 제공합니다. 다음 옵션 전략은 현재 백 테스트에 사용할 수 있습니다. 역 테스트 불 Put Spread 옵션 전략 중립적 인 Bullish 추세 Backtest 곰 통화 확산 옵션 전략 중립적 인 곰팡이 추세 Backtest Bull 통화 스프레드 옵션 전략 중립적 인 Bullish 추세 Backtest Bear Put spread 옵션 전략 중립적 인 Bearish 추세 Backtest Long Put 옵션 전략 Bearish 추세 Backtest Long Call 옵션 전략 완고한 추세 Backtest Short Put 옵션 전략 중립 강세 트렌드. 백 테스팅 옵션 전략에 대해 다음과 같은 선별 매개 변수가 지원됩니다 .1 옵션 전략 선별 매개 변수 a 개별 지분 지정 또는 주식 포트폴리오 작성 또는 전체 옵션 시장 스크리닝 옵션 전략 b 옵션 전략 위험 회피로 알려진 수익 c 예산 미국 당국의 전략 당 최대 위험 llars d 만기 기간 e 전방 변동성 묵시적 변동성 그리스 - 델타, 감마, 세타, 베가 g 거래량 - 선택된 옵션 전략의 단일 구간에서 거래되는 최소 계약 건수 h 각 옵션 전략에서 손익 분기까지의 거리 i 일일, 주간 , Monthly, Quarterly Technical Performance in j Equity Technical 5,20,50,100 일 이동 평균은 2 위 이하입니다. 위험 시각화 각 옵션 전략의 목표 이익, 위험 및 만료 시점을 시각화하는 개별 지분 차트 예를 들어 March Bull Put SHread 12 월 초 주식 가격이 추세를 유지하고 상승 추세 또는 중립을 유지할 경우 투자 이익이 15로 나타남 SHW 주가가 하락하더라도 전략은 여전히 이익이 될 수 있음 위험 시각화가 표 차트에 표시됩니다 .3 옵션 전략 정기 수익률 stats 옵션 전략 만료 될 때까지 선택한 기간에 대한 백 테스트 옵션 전략 정기 결과 stats.4 과거 전략 입력 및 종료 poi NTS는 멀티 컬럼 형식의 출입 가액, 목표 이익 실제 이익 및 손익분기 점 거리, 입찰가, 그리스, 변동성 등으로 명확하게 표시됩니다. Oscreener는 거래의 가시성을 개선하고 거래자가 위험을 더 많이 관리 할 수 있도록합니다. 효과적으로.
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